←предыдущая следующая→
1 2 3
1.
I. Описание ситуации.
Коммерческие банки выполняют функции кредитования и инвестирования предприятий, государства и населения. Банки выступают в качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики, банки столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных функций. Перекрыв практически все инфляционные источники, сократив объемы государственных финансовых потоков в национальной экономике и введя валютный коридор, правительство и ЦБ поставили банки перед фактом исчезновения высокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18 апреля 1995 года решением Совета Директоров Банка Росии были увеличины нормы отчислений в фонд обязательных резервов. По оценке президента АРБ Сергея Егорова, дальнейшее расширение базы резервирования вылилось в 3$ млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казны комерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силах создавать внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной задолженности и резервы под обесценение бумаг, в то время как уровень средней просроченной задолженности по банковской системе составляет 20-25%. Сократился объем операций на МБК; уменьшился инвестиционный потенциал банков. Разрешением данной ситуации в банковском секторе стал августовский межбанковский кризис .
Многие специалисты оценивают дестабилизацию на МБК как мощный импульс процессам структуризации и оздоровления российской банковской системы. Погибло беспрецедентное число слабых банков ( более 150, см.табл.), произошло значительное усиление не только крупнейших, но и наиболее профессиональных средних и даже мелких банков .
закрытие банков и их преобразование в филиалы*
1991 1992 1993 1994 1995(1-9) 02.10.95
преобразовано или ликвидировано по реш. собрания акцианеров 19 92 117 45 19 19
в том числе преобразовано в филиалы других банков 17 90 115 40 12 12
отозвана лицензия в связи с нарушением банковского законодательства 1 0 19 65 114 140
отозвана лицензия в связи с задержкой начала деятельности банка более чем на год с даты выдачи лицензии 0 5 6 0 0 0
всего 20 97 142 110 133 159
* По данным ЦБ
Сейчас в условиях временного смягчения финансовой политики, банки реоргани-зуют кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы адаптироваться к новой ‘’экономической реальности’’ ( в т.ч. жесткой финансовой политике).
К числу основных причин и симптомов экономических проблем банковской системы можно отнести следующие:
1. Высокий уровень налогов на банковскую деятельность;
2. Ограничение размеров банковских кредитов со стороны ЦБ для отдельных
банков;
3. Высокий уровень кредитного риска ;
4. Высокий уровень процентного риска ;
5. Высокий уровень рыночного риска ;
6. Инфляционный налог ;
7. Валютный коридор;
8. Высокий уровень резервных отчислений ;
9. Инфляционные ожидания;
10. Высокая ставка рефинансирования;
11. Дестабилизация экономики
- продолжающийся спад,
- бюджетный дефицит,
- внешний долг,
- отрицательное торговое сальдо;
12. Ассиметричность информации.
II. Формулирование целей
На основе материалов анализа и оценки ситуации в области регулирования финансовых отношений сформулируем следующую цель обсуждения проблемы: повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка в условиях проведения правительством и ЦБ реформ по стабилизации экономики.
III. Формулирование проблемы
Проблема состоит в определинии способов повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро- , так и на макроуровнях.
IV. Оценка актуальности проблемы
Банк выполняет следующие жизненноважные функции, обеспечивающие нормаль-ное развитие экономики государства:
а) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в капитал ;
б) кредитование предприятий ,государства ,населения ;
в) выпуск кредитных денег ;
г) осуществление расчетов и платежей в хозяйстве ;
д) эмиссионно-учредительную ;
е) консультирование; представление экономической и финансовой информации ;
Эффективное размещение активов приносит банку доход, который позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .
Проблема, затргивающая благосостояния государства , является актуальной .
2 ЭТАП Анализ проблемы
1. Рассмотрим структуру кредитной и инвестиционной деятельности банка:
краткосрочные среднесрочные долгосрочные инвестиционные
2. Оценка возможности решения
Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к рыночной экономике, который требовал структурной перестройки всей системы хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей экономики. Россия не является единственой страной , которая переживает кризис
в ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие экономические и социальные кризисы и вышли на более высокие ступени экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая депрессия” в США 1929-32гг., восстановление экономических потенциалов Германии и Японии после их поражения во Второй Мировой войне, появление нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.
По оценкам многих экономистов, кризис в России носит среднесрочный характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что решение проблемы повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка приходит-
ся на 1997- начало 1998 гг.
3. Установление данных
- уровень налогов ( высокий )
-уровень издержек ( высокий )
-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170% годовых )
-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )
-уровень резервных отчислений ( высокий )
-процентная ставка по кредитам
-процентная ставка по депозитам
-собственные средства банка
-динамика изменения курса рубля ( низкая )
-заемный капитал ( обязательства банка )
-доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы активов
-соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст-
вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года
4. Постановка задачи
Определение системы:
- объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении цели
а) источники формирования ресурсов
б) направления кредитной политики( см. структуру )
- объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )
а) валютный коридор
б) ставка рефинансирования
в) уровень налогов
г) норма обязательного резервирования
д) уровень инфляции
е) предельная склонность к сбережению населения
ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов
з) кредитно-денежная политика ЦБ
и) спрос на инвестиции
Макроанализ проблемы
факторы внешней среды тип время действия степень воздействия
валютный коридор экономический временно сильно
ставка рефин-я ЦБ - - постоянно - -
уровень налогов - - - - - -
норма обязательного резервирования - - - - - -
уровень инфляции - - - - - -
предельная склонность сбережению к
←предыдущая следующая→
1 2 3