Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Банковское дело /

Банковские риски

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 



Скачать реферат


БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра банковского дела

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Банковские риски: виды, методы управления».

Выполнил: студент 4-го курса

ФБД ДБУ-2 К.Д. Бондаренко

Проверил: О.С. Рачковская

Минск 1999

План

Введение ………………………………………………………….. 3

1. Банки как субъекты рыночных отношений …………………. 4

2. Банковские риски: их виды и особенности …………………

3. Понятие стратегии банковского риска, его минимизация …..

4. Анализ кредитоспособности и финансовой

устойчивости заемщика ……………………………………...

Заключение ………………………………………………………

Список литературы ………………………………………………

Введение

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в республике Беларусь при-вела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило все разрастающийся про-цесс банкротства банков. Подтверждается мысль спе¬циалистов Всемирного банка о том, что "коммерческие банки неизбежно столк¬нуться с двумя проблемами: ликвидностью и портфе-лем активов".

Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что всё нарастающая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долго¬срочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отражается на платежеспособности предприятий и провоциру-ет дальнейший спад производ¬ства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в об¬ласти повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространен¬ные причины банкротства банков:

- неудачные поиски участников нового капитала;

- неудачная торговля закладными ценными бумагами;

- превышение возможностей над спросом;

- некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка и др.

Особенность банковского бизнеса, связанного с высоким риском, - управ¬ляемость рисками. Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогно-зировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. Надо разрабатывать методику анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фактор не-определённости буду¬щего, как источника повышенного риска на финансовом рынке, был ис-точни¬ком получения высоких доходов". Особое внимание необходимо уделять рас¬смотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управле¬нии инвестициями, про-блеме формирования структуры активов и пассивов бан¬ка с точки зрения оптимального соче-тания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.

В связи с этим, целью данной курсовой работы является рассмотрение основных видов банковских рисков и возможностей сведения их к минимуму, а также уделяется особое вни-мание анализу кредитоспособности и финансовой устойчивости потенциальных заёмщиков банков.

1. Банки как субъекты рыночных отношений.

"Банками являются государственные, акционерные, кооперативные и другие организации, созданные для привлечения денежных средств и размеще¬ния их в форме кредита, а также для осуществления иных операций в соот¬ветствии с Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Бела¬русь"". {4}

Банк, как и любое отдельное предприятие, является самостоятельным субъектом, обладает правами юридического лица, производит и оказывает услуги. Банк, как и любое предприятие, удовлетворяет потребности общества в своих услугах, стремится к получению прибыли, удов-летворения на её основе интересов членов коллектива и собственников банка. Банк как пред-приятие может осуществлять любые, не противоречащие закону и его Уставу, виды хо¬зяйственной деятельности; на проведение банковских операций банк должен иметь соответст-вующую лицензию.

Но вместе с общими чертами банки, как предприятия, имеют отличи¬тельные особенности. Банк, во-первых, действует в сфере обмена как торговое предприятие, он торгует особым ви-дом товара - деньгами. Как посредническое предприятие, банк обеспечивает возможность осуществления сделки по пере¬распределению средств между кредитором и заёмщиком на взаимовыгодных условиях. Банк также является и кредитным учреждением, которое может одно¬временно выступать в качестве кредитора и в качестве заёмщика, а в каждый отдельный момент быть либо тем, либо другим субъектом. Кроме того, банк может осуществлять бирже-вые операции, торговать ценными бумагами.

Особенность банка заключается среди прочих моментов в том, что про¬дукт его деятельно-сти может получать отражение как на стороне активов, так и на стороне обязательств банков-ского баланса, а также в забалансовых счетах.

"Особенность банковских услуг состоит в том, что они носят свойство самовозрастающей стоимости. Ресурсы, полученные от вкладчиков, не бес¬платны для кредитного учреждения, поэтому они должны быть использованы так, чтобы не только возвратить их владельцам, но и получить приращение, достаточное для уплаты процентов по вкладам, компенсации расходов и полу¬чения хотя бы минимальной прибыли". {1}

Банк как экономическое предприятие - это всегда хозяйствующий субъект.

Банк - это торговое предприятие.

Коммерция в банковской сфере базируется на определённых принципах. Главный среди них - принцип прибыльного хозяйствования, достижение воз¬можно большей прибыли. "Вто-рой принцип банковской коммерции умещается в краткую формулу: "Подешевле купить - по-дороже продать"". Принцип бан¬ковской коммерции предполагает получение большей прибыли при меньших инвестициях и меньшей его собственной доли в пассивах.

Основой основ стратегии банка являются следующие принципы:

- как можно дешевле приобрести капитал,

- продать капитал и услуги по рентабельной ставке,

- снизить риск потерь путём:

а) отбора надёжных клиентов и получения гарантий,

б) диверсификации операций и освоения различных рынков ссудно¬го капитала.

Предпосылкой реализации целей банковской коммерции является без¬опасность банков-ской деятельности. При прочих равных условиях прибыль банка тем выше, чем выше безопас-ность банка и меньше риска. Тем не менее, банк - это всегда рисковое предприятие.

Банк как экономическое предприятие может рисковать своим капиталом, своей прибылью, но не капиталом клиента, его прибылью. Банковская ком¬мерция должна действовать по прин-ципу: всё для клиента. В главном это озна¬чает, что банк несёт полную ответственность за кли-ента, обеспечивает его прибыль.

Таким образом, можно сделать вывод, что важным компонентом страте¬гического управле-ния деятельностью банковских учреждений является стратегия рисков. "Риск - специфическая черта процесса реализации банковского товара - передача на время, на срок права владения и использования части ссудного фонда и инфраструктурных услуг, необходимых для эффектив-ного использова¬ния этой части". {3}

Банковский, как и всякий другой бизнес, немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. Следова-тельно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предви-дение и снижение его до минимального уровня. Прежде, чем классифицировать и определять банковские риски, следует определить само понятие риска как вероятность (угрозу) потери ба-ком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расхо-дов в результате осуществления определенных финансовых операций.

• Расходы

Банковская деятельность невозможна без расходов. Расходы банков связаны с необходи-мостью выплаты процентов кладчика, платы за кредитные ресурсы, покупаемые у других фи-нансово-кредитных институтов, выделения средств на оплату труда банковских служащих и прочие операционные расходы. В применении к понятию расходов риск может проявляться в следующих формах: изменение рыночной ситуации привело к необходимости повышения процентов, выплачиваемых по вкладам; всеобщий дефицит кредитных ресурсов отразился на повышении из покупной стоимости; повышение оплаты труда персонала в других кредитных институтах вызвало необходимость принятия банком соответствующих мер и так далее.

• Убытки

Убытки, проявляющиеся в форме недополучения доходов или произведения расходов сверх намеченных, случаются при недостаточном анализе предстоящей операции, просчетах, неблагоприятном стечении обстоятельств или же просто непредсказуемости ситуации. Риск подобных убытков, связанных с нерациональным размещением средств, неточной оценкой рыночных возможностей и опасностей, всегда грозит обернуться банку серьезными неприят-ностями.

• Потери

Потери, понимаемые как непредвиденное снижение банковской прибыли, выступают обобщающим показателем, характеризующим риск, присущий банковской деятельности. Этот показатель сочетает в себе все свойства категорий, описанных выше, а поэтому наилучшим образом характеризует степень

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»