Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА



по предмету: Финансы и кредит

на тему: Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

Исполнитель: студент заочного отделения

4-го курса экономического факультета

спец. “Финансы и кредит”

Великоричанин А.В.

Руководитель: Сагайдачная Н.К.

Томск - 1998

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ОГЛАВЛЕНИЕ. 2

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. 4

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ. 4

§ 2. ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. 5

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЕ РИСКИ. 7

§ 1. СТРАНОВОЙ РИСК. 7

§ 2. ВАЛЮТНЫЙ РИСК. 8

§ 3. РИСК СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ. 8

ГЛАВА 3. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ. 9

§ 1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИФИКОЙ КЛИЕНТОВ БАНКА. 9

§ 2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ХАРАКТЕРОМ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 10

§ 3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВИДОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 19

ГЛАВА 4. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. 20

§ 1. ОЦЕНКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 20

§ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ. 21

§ 3. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ. 22

§ 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. 24

§ 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ. 24

§ 6. УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ. 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 27

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 28

ВВЕДЕНИЕ.

Формирование рынка и рыночной инфраструктуры, новых механизмов ус-тановления связей и развития предпринимательства и конкуренции, повыше-ния суверенитета бывших союзных республик требуют разработки теории экономических рисков, методов их оценки и регулирования на всех ступенях хозяйствования: страновом, республиканском, региональном, местном, а так-же на уровне каждой хозяйственной единицы независимо от вида и форм соб-ственности.

Главенствующая роль в решении этих проблем должна принадлежать бан-ковской системе. Это определяется возрастанием роли кредитных отношений и банков в условиях неустойчивости экономики страны и перехода к рынку. Банки не только формируют рынок ссудных капиталов, ценных бумаг, валют-ный рынок, принимают участие в создании и функционировании товарных бирж и новых хозяйственных структур, но и, по существу, являются единст-венным владельцем необходимой информации о финансовом состоянии пред-приятия и организации, конъюнктуре товарного, ссудного и валютного рын-ков, экономическом положении региона, республики, страны. Последнее сви-детельствует о важности изучения банками внешних и внутренних коммерче-ских и политических рисков своих клиентов. Это тем более целесообразно, что на современном этапе имеются благоприятные условия для создания и улучшения партнерских отношений хозяйственных единиц с банками, усиле-ния их взаимного контроля и ответственности.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ.

Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производите-ля, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возмож-ные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается веро-ятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, со-кращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже вероятность полу-чить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель ста-рается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных ре-шений выбирает то, при котором уровень риска минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени де-ловой активности, доходности.

Уровень риска, в свою очередь, имеет тенденцию к росту в следующих си-туациях:

 проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

 поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков только развивается и не имеет глубоких исторических корней);

 руководство, в силу неопытности, либо наоборот привычки к стереотипам, не в состоянии принять необходимые и срочные меры в условиях дефицита времени и информации;

 существующий порядок деятельности банка или несовершенство законода-тельства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуа-ции мер.

Риску подвержены почти все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, необходимо учитывать прежде всего:

 кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только повальным падением производства, финансовой неустойчиво-стью многих организаций, но и уничтожением огромного количества хо-зяйственных связей;

 неустойчивость политического положения (очень низкий уровень индекса БЕРИ);

 незавершенность формирования банковской системы;

 отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных ак-тов, несоответствие между правовой базой и реально существующей си-туацией;

 инфляцию, временами переходящую в гиперинфляцию и многие другие факторы.

Данные обстоятельства вносят существенные коррективы в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций дина-мики их уровня.

§ 2. ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков являются:

1. Сфера влияния или возникновения банковского риска;

2. Тип или вид коммерческого банка;

3. Состав клиентов банка;

4. Метод расчета рисков;

5. Степень банковского риска;

6. Распределение риска во времени;

7. Характер учета риска;

8. Возможность управления банковскими рисками;

9. Средства управления банковскими рисками.

На рис.1 представлены основные виды банковских рисков. По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими и поли-тическими.

Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности предпри-ятий (закрытие границ, эмбарго на экспорт и импорт товаров, военные дейст-вия на территории страны и др.). Экономические (коммерческие) риски - это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Экономические риски также представлены из-менением конъюнктуры рынка и уровня управления.

В свою очередь, и политические, и экономические риски могут быть внеш-ними и внутренними.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельно-стью банка и его контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демо-графические, социальные, географические и пр.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого бан-ка, его клиентов (в первую очередь заемщиков), или его конкретных контр-агентов. На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики, такти-ки и другие факторы.

Рис.1 Обобщенная схема банковских рисков

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЕ РИСКИ.

§ 1. СТРАНОВОЙ РИСК.

Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки), наличием глобального риска, зависят от политико - экономической стабильности стран - клиентов или стран - контрагентов. Они актуальны для всех банков, создан-ных с участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию.

Основные ошибки, которые допускает руководство таких банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из наиболее широко используемых способов анализа уровня страново-го риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различ-ных методов