Ситуация в банковской сфере до и после кризиса

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАФЕДРА МАРЕКЕТИНГА

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО БАНКОВСКОМУ МАРКЕТИНГУ НА ТЕМУ:

«Ситуация в банковской сфере до и по¬сле кризиса ».

Выполнила:

Большакова Лена

Маркетинг 3-2

Проверил:

Шкаровский С.И.

МОСКВА 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ. 3

I. В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ. 4

II. ЗАКОНОМЕРНЫЙ ОБВАЛ. 5

III. НЕПЛАТЕЖИ. 7

IV. МАЛЫЕ БАНКИ. 8

V. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ БАЛАНСОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ. 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 10

БИБЛИОГРАФИЯ. 11

ВВЕДЕНИЕ.

17 августа 1998 года является переломным моментом в истории России. Августовский кри-зис вызывает множество различных дискуссий и споров относительно его разрушительных послед-ствий и лечебного воздействия на экономику России. Важнейшим образом он сыграл свою роль и в банковской системе нашей страны. Выжили не самые сильные банки, а самые приспособленные и мобильные.

В результате кризиса активы российских банков сократились почти втрое, капитал - более чем в пять раз. Основная причина колоссальных убытков банков - не дефолт по ГКО, а значитель-ные валютные риски, реализовавшиеся в августе-сентябре 1998 года. Вслед за деваль¬вацией банки испытали на себе все прелести клиентской паники: за считанные месяцы рубле¬вые вклады населе-ния "похудели" на 22%, валютные - более чем вдвое. Основная масса внеш¬них долгов отечествен-ных банков была погашена автоматически за счет реализации залогов. Самый больной узел долго-вой проблемы – неисполненные обязательства по срочным валют¬ным сделкам. Банковский кризис подтвердил жизнеспособность малых и средних банков. По¬тери в размерах, доходности и устойчи-вости российской банковской системы, массовые бан¬кротства, в том числе крупнейших банков, зна-чительная ротация в банковской табели о ран¬гах, рождение новых лидеров - таковы экспресс - итоги жесточайшего банковского кризиса. После пика валютно-финансовых потрясений большинство оте-чественных банков находилось в состоянии зимней спячки: работа шла лишь в минимально необхо-димых объемах, доходных сфер деятельности почти не было, произошла переориентация на непро-центные доходы, резко сократились как объемы привлеченных средств, так и объемы кредитования, банки предпочи¬тают больше средств держать в виде живых денег. Реструктуризация банковской системы под началом государства пока еще не начиналась. Клиенты активно мигрировали от банка к банку. Опасения вызывает массовый переток клиентов: принимающий банк может не спра¬виться с резко возросшим объемом операций и оказаться не в состоянии эффективно освоить большой объем привлеченных средств.

I. В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ.

Совокупные чистые активы российских банков сократились за вторую половину 1998 года с 88,7 до 34,2 млрд долларов. Даже самые крупные наши банки, и раньше-то занимавшие в мировом рейтинге места в шестой-седьмой сотне, стали просто карликами. Соответственно, уменьшились объемы возможных кредитов и инвестиций, пострадал их имидж в глазах креди¬торов и вкладчиков. Еще более радикальными оказались потери в надежности. Суммарный капитал банковской системы в валютном выражении за полгода сократился в пять раз - с 16,1 до 3,1 млрд долларов (без учета Сбербанка), несмотря на положительную переоценку валют¬ной составляющей. Многие банки пол-ностью утратили собственный капитал. Не стали исклю¬чением и крупнейшие: среди первой три-дцатки банков по нетто-активам на 1 июля 1998 года пять банков имели на начало нынешнего года отрицательный капитал (Инкомбанк, "Импе¬риал", Токобанк, Промстройбанк России, Межкомбанк; символическим капиталом в 6 млн рублей располагал Мосбизнесбанк). Стремительная утрата капи-тала показала, что банки сильно недооценивали имевшиеся риски, хотя они поддерживали относи-тельно высокий по мировым меркам показатель достаточности капитала. Сейчас он резко ухудшил-ся и уже не удовлетворяет международным нормам: в целом по банковской системе коэффициент собст¬венный капитал/активы уменьшился за полгода с 19,4 до 8,5%, а в группе крупнейших банков с активами более 2 млрд рублей в среднем с 16-17 до 6,5-6,8%. Временно, до 1 июля 1999 года, ЦБ отменил норматив достаточности капитала и изменил методику расчета капитала для ис¬числения других нормативов, иначе у большинства банков пришлось бы отзывать лицензию. Источников бы-строго наращивания капитала нет. Бюджет искомую сумму никак не потянет; западные банки не изъявляют желания покупать наших банкротов; финансово устойчивые субъекты российской эко-номики поддерживают очень узкую группу банков; собственный ис¬точник банков, прибыль, как правило очень мала или даже отрицательна. Проблемы, привед¬шие к масштабным потерям доходов и капитала, возникли задолго до 17 августа и существуют по сей день. Уже в первом полугодии 1998 года многие банки стали убыточными: из 1598 рос¬сийских банков лишь 794 получили чистую при-быль по итогам первого полугодия, а из первой тридцатки прибыльными оказались всего 13 банков. Совокупные чистые убытки банковской системы за первые шесть месяцев 1998 года составили 3,3 млрд рублей, тогда как совокупная чистая прибыль - всего 1,5 млрд рублей. По итогам года ситуа-ция оказалась неоднозначной, о тотальной убыточности говорить нельзя. В первой тридцатке при-быльных банков стало меньше всего на пять. Из 1474 действующих банков 1101 получил балансо-вую и 803 чистую прибыль. Тем не менее, очень у многих чистая прибыль символическая, еще при-мерно у 300 банков нулевая. Эта большая группа создает сложности для анализа: то ли банки вытя-гивали прибыль в минимальный плюс, чтобы выглядеть посимпатичнее, то ли, наоборот, пользова¬лись кризисом как возможностью без лишних вопросов занижать прибыль и платить по¬меньше на-логов. Хотя ежемесячные данные показывают, что в четвертом квартале доходы банков существен-но возросли, совокупные чистые убытки банковской системы за 1998 год были колоссальными - 42,3 млрд рублей (из которых 9,9 млрд рублей - убытки Агропром¬банка), тогда как совокупная чис-тая прибыль составила всего 5,1 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей чистой прибыли получил Сбер-банк, который хорошо заработал в декабре и вышел из минуса.

II. ЗАКОНОМЕРНЫЙ ОБВАЛ.

Одна из расхожих версий о том, что главной причиной банковского кризиса послужил де-фолт по ГКО, на деле не более чем миф. По состоянию на середину прошлого года доля руб¬левых госбумаг в совокупных нетто-активах банковской системы (без учета Сбербанка и Внешэкономбан-ка) составляла всего 13% активов (70 млрд рублей). К августу большинство банков сократило эту долю до 7-10%, а у двух третей она не превышала 2%. Зависимость ны¬нешнего состояния банков от предкризисной доли вложений в госбумаги существует, но она не абсолютна. Так, Промстройбанк России почти втрое меньше Альфа-банка вкладывал в госбу¬маги, а его показатель доходности акти-вов (балансовая прибыль за год/чистые активы) соста¬вил –25,1%, тогда как у Альфа-банка - +12,8%. Замораживание ГКО в первую очередь лишило банки крупного источника пополнения ликвидности и усугубилось массовым изъятием вкла¬дов. Влияние же находящихся в банковских портфелях ва-лютных госбумаг (евробондов, ОВВЗ) было двояким: вначале крупные убытки из-за летнего пике котировок и необходимости пере¬числения дополнительного страхового покрытия (margin calls) по заложенным на Западе бума¬гам, а затем прибыль из-за скачка валютного курса. В значительном вы-игрыше оказались те, кто пошел на проведенный летом добровольный обмен ГКО на евробонды (одним из круп¬нейших участников сделки был, в частности, Сбербанк). Одной из основных причин кризиса стало чрезмерное принятие на себя банками валютных рисков. Рублевые процентные ставки были много выше валютных, и при стабильном курсе рубля банки обеспечивали себе значи¬тельную маржу, привлекая пассивы в валюте и размещая активы в рублях. В 1997 году банки очень активно наращивали свои валютные обязательства. При чистых валютных обязательст¬вах банка в 30% от собственного капитала (это потолок разрешенной ЦБ открытой валютной позиции) четырехкратная девальвация национальной валюты приводит к полному исчерпанию собственных средств, что и произошло с большим количеством банков. 30-процентный пото¬лок открытой валютной позиции был очень высок. В мировой практике более распространен лимит в 5% по отдельным валютам.