Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Валютные отношения /

Валютно-фінансові операції

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 



Скачать реферат


19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

03/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.140700000 за 100¦ 2.36140700

04/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.577300000 за 100¦ 2.35577300

05/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.807900000 за 100¦ 2.35807900

06/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.811900000 за 100¦ 2.37811900

07/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.234900000 за 100¦ 2.38234900

10/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.710800000 за 100¦ 2.37710800

11/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.554500000 за 100¦ 2.36554500

12/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.944600000 за 100¦ 2.35944600

13/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.915100000 за 100¦ 2.37915100

14/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.896800000 за 100¦ 2.35896800

17/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.686800000 за 100¦ 2.35686800

18/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.975000000 за 100¦ 2.38975000

19/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦239.525400000 за 100¦ 2.39525400

20/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦242.991000000 за 100¦ 2.42991000

21/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.494000000 за 100¦ 2.45494000

25/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.716000000 за 100¦ 2.45716000

26/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦246.681900000 за 100¦ 2.46681900

27/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.516000000 за 100¦ 2.45516000

28/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.640700000 за 100¦ 2.45640700

31/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦247.992200000 за 100¦ 2.47992200

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

02/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦253.694400000 за 100¦ 2.53694400

03/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦252.837800000 за 100¦ 2.52837800

04/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦256.087800000 за 100¦ 2.56087800

07/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦254.109700000 за 100¦ 2.54109700

08/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦288.395800000 за 100¦ 2.88395800

09/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.720300000 за 100¦ 2.87720300

10/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.155200000 за 100¦ 2.87155200

11/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦293.751400000 за 100¦ 2.93751400

14/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦298.573300000 за 100¦ 2.98573300

15/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦307.850100000 за 100¦ 3.07850100

16/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦323.706800000 за 100¦ 3.23706800

17/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦330.154100000 за 100¦ 3.30154100

18/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦342.427000000 за 100¦ 3.42427000

21/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦345.714300000 за 100¦ 3.45714300

22/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦358.346200000 за 100¦ 3.58346200

23/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦368.591300000 за 100¦ 3.68591300

24/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦377.380900000 за 100¦ 3.77380900

25/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦388.242800000 за 100¦ 3.88242800

28/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦396.999300000 за 100¦ 3.96999300

29/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦395.432800000 за 100¦ 3.95432800

30/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦399.030600000 за 100¦ 3.99030600

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

2. Розрахувати оффіційні крос-курси USDDEM , EURDEM (ECUDEM), EURUSD (ECUUSD) станом на 01.07.1998 року ; 01.08.1998 року ; 01.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800

31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400

01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000

31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000

01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600

31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

USDDEM

Оффіційний крос-курс USDDEM станом на 01.07.1998 року.

USDDEM = 2.06471.141538 = 1.8087

Оффіційний крос-курс USDDEM станом на 01.08.1998 року

USDDEM = 2.13421.206444 = 1.7690

Оффіційний крос-курс USDDEM станом на 01.09.1998 року

USDDEM = 2.25001.269537 = 1.772299

EURDEM (ECUDEM)

Оффіційний крос-курс ECUDEM станом на 01.07.1998 року.

ECUDEM = 2.2588761.141538 = 1.978800

Оффіційний крос-курс ECUDEM станом на 01.08.1998 року

ECUDEM = 2.3801941.206444 = 1.972900

Оффіційний крос-курс ECUDEM станом на 01.09.1998 року

ECUDEM = 2.5035261.269537 = 1.971999

EURUSD (ECUUSD)

Оффіційний крос-курс ECUUSD станом на 01.07.1998 року.

ECUUSD = 2.2588762.0647= 1.094045

Оффіційний крос-курс ECUUSD станом на 01.08.1998 року

ECUUSD = 2.3801942.1342= 1.115262

Оффіційний крос-курс ECUUSD станом на 01.09.1998 року

ECUUSD = 2.503526 2.2500 = 1.126782

Завдання 3 . Для форвардних угод на купівлюпродаж доларів США за українські гривні розрахувати форвардну маржу, курс форвард та ефективність форвардних угод, виходячи із умов варіанту. Дата укладання форвардних угод – 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року.

Визначити результати форвардної угоди, порівнюючи ринкові курси на момент розрахунку по форвардним угодам із курсами форвард, зафіксованими в угодах. Зробити висновки.

3.1. На 01.07.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,051/2,094 UAH за 1 USD.

Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють :

- за депозитами в USD ( С д.б ) – 25 %

- за кредитами в USD ( С кр.б ) – 33 %

- за депозитами в UAH ( С д.зм ) – 49 %

- за кредитами в UAH ( С кр.зм ) – 66 %

Термін форвардної угоди (Т) становить 2 місяці ( 60 днів ) , термін відсоткового року – 360 днів.

Визначити :

- форвардну маржу ( премія чи дісконт ) ;

- курс форвард ( курс “аутрайт” ) USDUAH.

1. П (Д) пр = ( К с.пр. * ( С кр.зм. – С д.б.) * Т ) ( 360*100 + С д.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.пр. – спот-курс продажу;

П (Д) пр = ( 2,094 (66 – 25)*60 ) ( 360*100 + 25*60 ) = 0,1374

( + 1374 пунктів ) – премія .

1. П (Д) пр = ( К с.куп. * ( С д.зм. – С кр.б.) * Т ) ( 360*100 + С кр.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.куп. – спот-курс купівлі;

П (Д) пр = ( 2,051 (49 – 33)*60 ) ( 360*100 + 33*60 ) = 0,0052

( + 52 пункт ) – премія .

Форвардна маржа = 52- 1374

Курс “аутрайт” USDUAH :

- курс купівлі 2,051+0,1374= 2,1884

- курс продажу 2,094+ 0,0052=2,0992

Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.09.1998 року

- курс купівлі 2,238

- курс продажу 2,322.

Результати форвардної угоди:

- при купівлі (2,1884-2,238)*400000,00 USD = - 19840,00 грн. – додаткова економія.

- при купівлі (2,0992-2,322)*400000,00 USD = - 89120,00 грн. – додаткові витрати.

Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

3.2. На 01.09.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,238/2,261 UAH за 1 USD.

Відсоткові ставки на грошовому

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»