Экономико-математическое моделирование /
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6
Содержание.
Введение. _______________________________________________ 2
Глава № 1: Методы планирования финансовых портфелей коммерческих банков. ____________________________________ 4
1.1 Структура банковской системы России __________________ 4
1.2 Факторы, влияющие на надёжность банков ______________ 4
1.3 Характеристики финансового состояния банков __________ 5
1.4 Система портфельного менеджмента____________________ 6
Глава № 2: Методика планирования оптимальной
системы портфелей банка. _________________________________ 9
2.1 Экономико-математическая постановка задачи ___________ 9
2.1.1 Цели оптимизации системы портфелей банка ___________ 9
2.1.2 Математическая постановка задачи, модель ____________10
2.1.3 Ограничения – экономические нормативы
Инструкции №1 ЦБР ______________________________________11
2.1.4 Собственные и технологические ограничения ____________18
2.2 Компьютерная реализация ______________________________19
2.2.1 Исходные данные задачи оптимизации _________________ 19
2.2.2 Результаты вычислений _______________________________22
2.3.Линейная форма нормативных ограничений _______________23
Заключение. __________________________________________¬____25
Библиография. 27
Введение.
Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России при¬вела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило всё разрас¬тающийся процесс банкротства банков. События последнего времени на фи¬нансовом рынке России подтверждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые ещё в 1992-93 годах предупреждали, что коммерче¬ские банки в России неизбежно столкнутся с серьёзными проблемами, в том числе с проблемой грамотной оценки финансового состояния коммерческого банка.
Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что всё нарастающая неспо¬собность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платёжеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространённые причины банкротства банков:
• отсутствие модельного подхода при анализе и планирова-
нии финансовых портфелей;
• неудачные поиски участников нового капитала;
• предоставление “плохих” кредитов;
• неудачная торговля закладными ценными бумагами;
• операции по торговле облигациями;
• коррупция в рядах верхнего менеджмента;
• неквалифицированное руководство, не умеющее вовремя
распознать риск потери активов; рост банковских издер-
жек;
• превышение возможностей над спросом;
• некачественный анализ информации о ситуации на финан-
совом рынке и клиентах банка;
• отсутствие стратегического планирования.
Помимо того, что результаты проводимого анализа позволяют предостеречь потребителей банковских услуг от проблемных банков, сами кредитные учреждения нуждаются в объективной и надёжной системе оценки текущего (и, возможно, перспективного) положения, так как, эффективность управления коммерческим банком определяет возможность осуществлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и экономическими целями государства, чего не возможно добиться, не имея оперативной информации, не имея возможности сравнения с иными банками.
При планировании прежде всего определяются цели банка. Обычно банк стремится обеспечить прибыльность, рентабельность, устойчивость и платежеспособность. Эти цели зависят от участников банковских операций, субъектов, связанных с банком. Важнейший показатель деятельности любого банка – прибыльность и риск. В конце концов, коммерческий банк представляет собой предпринимательскую корпорацию, задачей которой является максимизация стоимости средств, внесенных акционерами в фирму при сохранении доступного уровня риска.
Цель данной работы в разработке операционной математической модели, позволяющей спланировать оптимальные с точки зрения максимизации банковской прибыли портфели коммерческого банка и в попытке доказать необходимость проведения подобного моделирования, привести имеющийся на сегодняшний день инструментарий оценки финансового состояния коммерческого банка.
Глава № 1: Методы планирования финансовых портфелей коммерческого банка.
1.1 Структура банковской системы России
Банковская система России является двухуровневой:
1 уровень - Центральный банк Российской Федерации;
2 уровень - кредитные организации, филиалы, представительства иностранных банков.
В законе РФ “ О банках и банковской деятельности в РФ” определяются следующие субъекты банковской системы.
Центральный банк РФ (Банк России) является юридическим лицом и имеет свой устав, утверждаемый Государственной Думой. Банк России - самостоятельное учреждение, осуществляющее свои расходы за счет собственных доходов. Он единственный банк в России, наделённый правом выпуска (эмиссии) наличных денег. Выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа денежно-кредитной системы страны. Находится в собственности Российской Федерации [1, с.160].
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом РФ “О банках и банковской деятельности”. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц [2, с. 127].
1.2 Факторы, влияющие на надёжность банков
Надёжность банка зависит от множества различных факторов. Условно их можно разделить на внешние и внутренние (по некоторым источникам - экзогенные и эндогенные) [3, c. 103].
Ко внешним относятся факторы, обусловленные воздействием внешней среды на банк, то есть факторы, определяющие состояние финансового рынка, национальной и мировой экономики, политический климат в стране, а также форс-мажорные обстоятельства. Если же действие внешней среды относительно стабильно, то положение банка определяется внутренним (эндогенным) положением.
Ко внутренним относятся факторы, обусловленные профессиональным уровнем персонала, в том числе высшего, и уровнем контроля за проводимыми банком операциями, а также: стратегия банка, обеспеченность собственным капиталом, внутренняя политика банка.
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками[4, с. 23].
Под риском понимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение доходов или произведение дополнительных расходов в результате проведения финансовых операций (размер возможных потерь определяет уровень рискованности этих операций). Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям.
Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов. Например, причиной роста риска ликвидности может быть не только невозможность оперативного привлечения денежных ресурсов, но и ошибки в планировании, некомпетентность персонала, низкое качество кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов).
К основным видам рисков относятся [4]:
• риск ликвидности
• процентный риск
• кредитный риск
• рыночный риск
• политический риск
• валютный риск
• риск изменения конъюнктуры рынка
• страновой риск
• риск форс-мажорных обстоятельств.
1.3 Характеристики финансового состояния банков
Финансовое состояние коммерческих банков характеризуется достаточностью
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6