Операции с ценными бумагами

1.Введение

Рассмотрим модель (B,S)- рынка , функционирующего в моменты времени n=0,1,..., N0, (1.1)

где процентная ставка r>0.

Стоимость акции S=(Sn) изменяется по закону

Sn=(1+pn)Sn-1 , S0>0, (1.2)

где p=(pn)- ” хаотическая “ последовательность , причем pn принимают только два значения a и b такие , что

-1