Эконометрическая оценка кредитопривлекательности клиента

Министерство образования и науки Украины

Харьковский государственный экономический университет

Кафедра:

Экономической кибернетики

Курсовая работа

По предмету: «Эконометрия»

На тему: «Эконометрическая оценка кредитопривлекательности клиента»

Выполнил:

Студенте IV курса 1 группы

Факультета ЭИ

________________________

Проверила:

К. т. н. доц. ______________

Харьков, 2004

Содержание

Введение

1. Кредит как объект экономического исследования………………………..- 4

2. Множественная линейная эконометрическая модель ………….…- 17

2.1. Построение и анализ множественной эконометрической модели…- 17

2.2. Метод оценки параметров множественной линейной эконометрической модели с использованием парных коэффициентов корреляции……………………………………- 21

2.3. Алгоритм выявления лишних факторов………………………- 23

3. Анализ модели и оценка параметров……………………………………..- 25

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Сущность оценки кредитопривлекательности клиента для банка, заключается в оценке кредитоспособности заемшика.

Предоставление коммерческих кредитов является одной из основных операций банка, выполняемых им в качестве финансового посредника.

Управление банковскими операциями представляет собой по существу управление рисками, связанными с банковским портфелем, с набором активов, обеспечивающим банку доход от его деятельности. Основную часть банковского портфеля составляют ссуды деловым предприятиям и частным лицам, и, следовательно, риск, относящийся к этим операциям, имеет особенно важное значение для банка.

Целью любого банка является получение прибыли. Банк приступает к осуществлению кредитного процесса только тогда, когда будет уверенно, что данный заемщик сумеет вернуть ссуду, и в ближайшее время эта операция банку принесет прибыль. Для принятия обоснованных и адекватных управленческих решений необходимо изучать как сам объект кредитования, так и окружающую его среду. Важным аспектом такого анализа является изучение эконометрической оценки кредитной привлекательности. На этот показатель влияют факторы как экономического, так и политического, социального характера, и отраслевой направленности деятельности заемщика. Всесторонний анализ помогает принять наиболее качественные и взвешенные решения.

Целью данной работы является построение и анализ эконометрической модели оценки кредитопривлекательности. В работе применяется моделирование множественной моделью. Для реализации модели используется пакет Statistica.

I. Глава. Кредит как объект экономического исследования

Кредит, по определению, это денежные средства или иные вещи, объединенные родовыми признаками, переданные в долг одной стороной другой стороне. Следовательно, под кредитными правоотношениями понимаются все правоотношения, возникающие вследствие предоставления (передачи), использования и при условии возврата денежных средств или иных вещей. На практике кредит может существовать как в чистом виде (займы, банковские ссуды), так и служить составной частью самых различных гражданско-правовых обязательств.

Банковский кредит, требования, которые предъявляются к его оформлению, обладают определенными особенностями, отличными от иных видов кредита. Прежде всего следует отметить, что кредитные отношения банка с клиентом строятся на принципах срочности, возвратности, платности и обеспеченности кредита и оформляются договором.

Банковское кредитование отличается следующими особенностями.

Во-первых, эти правоотношения характеризуются специальным субъектным составом: кредитором в данном случае выступает банк или иная кредитная организация, которая регулярно, профессионально на основании специально выданного Центральным банком РФ разрешения (лицензии) осуществляет подобного рода операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности.

Во-вторых, если по договору займа либо в результате предоставления товарного или коммерческого кредита предметом договора могут служить не только денежные средства, но и иные вещи, определенные родовыми признаками, то предметом договора банковского кредита могут быть только денежные средства.

В-третьих, особенностью договора банковского кредита является его возмездный характер, т. е. уплата клиентом процентов за пользование денежными средствами кредитной организации в течение определенного срока - в отличие от обычною договора займа, предполагающего как возмездный, так н безвозмездный характер правоотношений сторон.

В-четвертых, обеспеченность кредита. В качестве обеспечения своевременного возврата кредита банки принимают залог, поручительство, гарантию другого банка, а также обязательства в иных формах, допустимых банковской практикой.

В-пятых, отличие от договора займа кредитный договор содержит требование целевого использования заемных средств с указанием конкретных целей.

В-шестых, кредитный договор заключается обязательно и письменной форме. Обязательность такого оформления определена действующим законодательством (ст. 820 ГК РФ), при этом несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность кредитного договора.

В-седьмых, в соответствии с действующим законодательством денежные средства по договору кредита (договору банковской ссуды) могут быть предоставлены предприятию-заемщику только в безналичной форме.

Предоставление коммерческими банками кредита предприятиям осуществляется на основе кредитного договора, который иначе называют договором банковской ссуды. Правила предоставления кредита, порядок, этаны и условия заключения кредитных договоров коммерческие банки разрабатывают самостоятельно с учетом рекомендаций и указаний ЦБ РФ.

Для решения вопроса о целесообразности предоставления кредита тому или иному заемщику последний обязан представить в коммерческий банк определенный набор документов:

• заявку на получение кредита;

• копии учредительных документов заемщика, заверенные нотариально (свидетельство о регистрации предприятия, устав, учредительный договор);

• баланс на последнюю отчетную дату, заверенный налоговой инспекцией;

• технико-экономическое обоснование окупаемости проекта;

• копии договоров (контрактов) в подтверждение сделки;

• заверенную нотариусом банковскую карточку с образцами подписей руководителя предприятия, главного бухгалтера и оттиском печати;

• документы, подтверждающие наличие обеспечения кредита (договор залога, договор поручительства, банковская гарантия и т. д.).

В зависимости от финансового состояния заемщика и иных обстоятельств указанный перечень может быть, значительно расширен.

В результате анализа предоставленных документов, а также, возможно, проведения исследований и оценки результатов хозяйственно-финансовой деятельности заемщика, его деловой репутации, платежеспособности (особенно, когда рассматривается вопрос о предоставлении достаточно крупных сумм на значительный срок) принимается решение о выдаче кредита. Оформление кредитной сделки производится путем заключения договора

Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следует отнести категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется конкретная ссуда. Исходя из этого можно выделить следующие шесть достаточно самостоятельных форм кредита, каждая из которых в свою очередь распадается на несколько разновидностей по более детализированным классификационным параметрам.

Банковский кредит.

Одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. Предоставляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление подобных операций от центрального банка. В роли заемщика могут выступать только юридические лица, инструментом кредитных отношений является кредитный договор или кредитное соглашение. Доход по этой форме кредита поступает в виде ссудного процента или банковского процента, ставка которого определяется по соглашению сторон с учетом ее средней нормы на данный период и конкретных условий кредитования. Классифицируется по ряду базовых признаков.

Сроки погашения.

• Онкольные ссуды, подлежащие возврату в фиксированный срок после поступления официального уведомления от кредитора. В настоящее время они практически не используются не только в России, но и в большинстве других стран, так как требуют относительно стабильных условий на рынке ссудных капиталов и в экономике в целом.

• Краткосрочные ссуды, предоставляемые, как правило, на восполнение временного недостатка собственных оборотных средств у заемщика. Совокупность подобных операций образует автономный сегмент рынка ссудных капиталов — денежный рынок. Средний срок погашения по этому виду кредита обычно не превышает шести месяцев. Наиболее активно применяются краткосрочные ссуды на фондовом рынке, в торговле и сфере услуг, в режиме межбанковского кредитования.

В современных отечественных условиях краткосрочные кредиты, получившие однозначно доминирующий характер на рынке ссудных